PortfoliosLab logo
Сравнение SJT с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJT и DGRW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.62%
294.34%
SJT
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.75

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

SJT:

1.48

DGRW:

0.76

Коэф-т Омега

SJT:

1.16

DGRW:

1.11

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.46

DGRW:

0.46

Коэф-т Мартина

SJT:

2.82

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

SJT:

12.77%

DGRW:

3.97%

Дневная вол-ть

SJT:

48.04%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

SJT:

-58.97%

DGRW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 53.26%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 1.66% против 11.55% соответственно.


SJT

С начала года

53.26%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

39.10%

1 год

39.52%

5 лет

32.39%

10 лет

1.66%

DGRW

С начала года

-4.39%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-6.83%

1 год

6.41%

5 лет

14.98%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.75
DGRW: 0.46
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.48
DGRW: 0.76
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.16
DGRW: 1.11
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.49
DGRW: 0.46
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 2.82
DGRW: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.46
SJT
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и DGRW

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DGRW в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.39%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SJT и DGRW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.62%
-9.35%
SJT
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и DGRW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
12.00%
SJT
DGRW