Сравнение SJT с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или DGRW.
Основные характеристики
| SJT | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.49% | 3.87% |
| Дох-ть за 1 год | -38.77% | 17.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 9.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 12.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.67% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 10.52% |
| Макс. просадка | -92.83% | -32.04% |
| Current Drawdown | -71.35% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между SJT и DGRW составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJT и DGRW
С начала года, SJT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: -6.67% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и DGRW
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DGRW в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 8.37% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.72% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и DGRW
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и DGRW
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.