PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJT с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJT с DGRW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или DGRW.

Корреляция

Корреляция между SJT и DGRW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

1.03

DGRW:

0.50

Коэф-т Сортино

SJT:

1.64

DGRW:

0.92

Коэф-т Омега

SJT:

1.18

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.54

DGRW:

0.57

Коэф-т Мартина

SJT:

3.59

DGRW:

2.11

Индекс Язвы

SJT:

11.61%

DGRW:

4.38%

Дневная вол-ть

SJT:

47.77%

DGRW:

16.41%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

SJT:

-56.04%

DGRW:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.09% соответственно.

SJT

С начала года

64.23%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

61.70%

1 год

46.28%

5 лет

31.41%

10 лет

2.30%

DGRW

С начала года

1.20%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-1.12%

1 год

8.09%

5 лет

15.60%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и DGRW

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SJT и DGRW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и DGRW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...