PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SJT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJT с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, SJT returned -1.49%/yr vs 13.70%/yr for DGRW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: -1.49% против 13.70% соответственно.

SJT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.48%
6 месяцев
-54.87%
С начала года
-52.14%
1 год
-55.46%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-1.49%

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-52.14%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between SJT and DGRW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.18

The correlation between SJT and DGRW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с URNM
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SJT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 00
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJTDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
1.57

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
2.26

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.29

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.92

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.25

7.92

-10.17

SJT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJT и DGRW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-32.04%

-60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.04%

-8.30%

-50.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

-16.21%

-49.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.16%

-17.27%

-60.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-32.04%

-49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.18%

-0.89%

-80.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-3.01%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

2.01%

+22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и DGRW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

2.54%

+12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

8.21%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

10.20%

+27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.31%

14.00%

+34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

16.17%

+33.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и DGRW

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Часто задаваемые вопросы

SJT and DGRW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (15.17%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор