PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с ISJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - SJPA.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJPA.L returned 10.10%/yr vs 8.58%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции SJPA.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.58% соответственно.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

ISJP.L

1 день
0.31%
1 месяц
4.30%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.70%
1 год
31.91%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		15.08%20.89%4.99%7.01%-2.01%-2.01%4.51%13.94%-11.99%19.35%

Correlation

The correlation between SJPA.L and ISJP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between SJPA.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с DBJP

Доходность на риск

SJPA.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LISJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.07

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.82

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.89

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.66

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.07

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и ISJP.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и ISJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-32.93%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.84%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-11.23%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.01%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

-28.98%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.25%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-6.22%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и ISJP.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

13.34%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.17%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.22%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.62%

+0.07%

Сравнение комиссий SJPA.L и ISJP.L

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и ISJP.L

SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.67%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and ISJP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.

SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.58% for ISJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и ISJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор