Сравнение SJPA.L с IBTA.L
SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 10.34%/yr vs 2.95%/yr for IBTA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJPA.L торгуется в GBp, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SJPA.L показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 2.61%.
SJPA.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 19.05%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 9.88%
IBTA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJPA.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 19.05% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | 1.62% | 11.03% | 14.68% | -9.15% | 11.54% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.61% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.32% | 7.41% | -7.63% |
Correlation
The correlation between SJPA.L and IBTA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between SJPA.L and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
SJPA.L
IBTA.L
Сравнение SJPA.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJPA.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.26 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 3.46 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и IBTA.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJPA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -18.45% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -5.34% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -9.28% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -16.66% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -6.21% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -8.99% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.94% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и IBTA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.59% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 5.00% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 6.51% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 8.28% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 8.54% | +9.89% |
Сравнение комиссий SJPA.L и IBTA.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и IBTA.L
Ни SJPA.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SJPA.L and IBTA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SJPA.L.
SJPA.L is categorized as Japan Equities, while IBTA.L is Government Bonds. SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор