PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 10.02%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%8.24%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between SJPA.L and BCOG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.17

The correlation between SJPA.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJPA.L и BCOG.L

Секторы
SJPA.L
BCOG.L

Промышленность

25.7%

-

Технологии

18.6%
5.6%

Финансовые услуги

16.4%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
12.3%

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%
35.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.7%

Недвижимость

3.1%
5.8%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

SJPA.L
25.7%
BCOG.L

-

Технологии

SJPA.L
18.6%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

SJPA.L
16.4%
BCOG.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

SJPA.L
12.4%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

SJPA.L
7.5%
BCOG.L
12.3%

Здравоохранение

SJPA.L
5.6%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

SJPA.L
4.5%
BCOG.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

SJPA.L
4.2%
BCOG.L
9.7%

Недвижимость

SJPA.L
3.1%
BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

SJPA.L
1.2%
BCOG.L

-

Энергетика

SJPA.L
0.9%
BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

SJPA.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.05

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.56

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.43

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

10.23

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и BCOG.L

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-28.15%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.57%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.48%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-27.76%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-5.16%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-11.67%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.72%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и BCOG.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 3.82%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.06%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.89%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.51%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.89%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.71%

-0.02%

Сравнение комиссий SJPA.L и BCOG.L

И SJPA.L, и BCOG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и BCOG.L

Ни SJPA.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and BCOG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L and BCOG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

SJPA.L is categorized as Japan Equities, while BCOG.L is Commodities. SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор