Сравнение SJM с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или XLP.
Основные характеристики
| SJM | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | 6.19% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | 1.79% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 8.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 21.24% | 10.55% |
| Макс. просадка | -62.94% | -35.89% |
| Current Drawdown | -24.21% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между SJM и XLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJM и XLP
С начала года, SJM показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и XLP
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности XLP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.54% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и XLP
Максимальная просадка SJM за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и XLP
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.