PortfoliosLab logo
Сравнение SJM с QAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJM и QAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.99%
8.67%
SJM
QAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.10

QAT:

0.96

Коэф-т Сортино

SJM:

0.33

QAT:

1.33

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

QAT:

1.18

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.07

QAT:

0.41

Коэф-т Мартина

SJM:

0.35

QAT:

5.53

Индекс Язвы

SJM:

6.80%

QAT:

2.25%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

QAT:

12.99%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

QAT:

-45.22%

Текущая просадка

SJM:

-23.13%

QAT:

-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.23% соответственно.


SJM

С начала года

6.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.42%

5 лет

2.86%

10 лет

2.73%

QAT

С начала года

1.06%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

2.39%

1 год

12.39%

5 лет

7.47%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и QAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

QAT
Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.10
QAT: 0.96
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.33
QAT: 1.33
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.04
QAT: 1.18
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.07
QAT: 0.41
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.35
QAT: 5.53

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QAT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.96
SJM
QAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и QAT

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности QAT в 5.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company
3.72%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
5.84%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJM и QAT

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-18.67%
SJM
QAT

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и QAT

The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
6.28%
SJM
QAT