PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJM с QAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).

QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SJM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJM и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJM
The J. M. Smucker Company		-1.39%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.84%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям QAT по среднегодовой доходности: -0.21% против 3.25% соответственно.

SJM

1 день
-0.99%
1 месяц
-16.73%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-16.18%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
-0.21%

QAT

1 день
0.32%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.60%
1 год
8.20%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The J. M. Smucker Company

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с BWXTSJM с NDSNSJM с FENYSJM с EOGSJM с PG
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHTQAT с EIRL

Доходность на риск

SJM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 55
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJMQATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.62

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

0.87

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.80

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

1.75

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QAT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJMQATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.62

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между SJM и QAT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и QAT

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QAT в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJM
The J. M. Smucker Company		4.59%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Просадки

Сравнение просадок SJM и QAT

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и QAT.

Загрузка...

Показатели просадок

SJMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-45.21%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-10.60%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-33.17%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-34.04%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.99%

-13.17%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-19.28%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.84%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и QAT

The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.00%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

9.06%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

13.22%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

14.83%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.60%

+6.64%