Сравнение SJM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или QAT.
Основные характеристики
| SJM | QAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | -5.41% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | 0.26% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | -1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 21.24% | 15.61% |
| Макс. просадка | -62.94% | -45.21% |
| Current Drawdown | -24.21% | -27.64% |
Корреляция
Корреляция между SJM и QAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJM и QAT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJM показывает доходность -5.39%, а QAT немного ниже – -5.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и QAT
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности QAT в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.54% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.15% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и QAT
Максимальная просадка SJM за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и QAT
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.