Сравнение SJM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или QAT.
Доходность
Сравнение доходности SJM и QAT
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 3.95% против 0.01% соответственно.
SJM
-8.00%
-5.63%
2.14%
3.64%
3.88%
3.95%
QAT
5.34%
-0.82%
10.78%
8.70%
4.06%
0.01%
Основные характеристики
| SJM | QAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 2.28 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 22.27% | 13.66% |
| Макс. просадка | -45.66% | -45.21% |
| Текущая просадка | -26.29% | -19.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJM и QAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и QAT
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности QAT в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.82% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.22% | 3.93% | 4.78% | 2.34% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.52% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и QAT
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и QAT
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.