Сравнение SJM с QAT
SJM (The J. M. Smucker Company) is a stock, while QAT (iShares MSCI Qatar ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index. Over the past 10 years, SJM returned 0.49%/yr vs 3.16%/yr for QAT. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SJM и QAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям QAT по среднегодовой доходности: 0.49% против 3.16% соответственно.
SJM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 0.49%
- Всё время*
- 8.24%
QAT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- 1.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $500.62K | $592.29K | $1.11M | |
| $169.02M | $171.75M | $187.18M |
Сравнение доходности по годам SJM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 24.47% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.83% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Correlation
The correlation between SJM and QAT is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. QAT — Ранг доходности на риск
SJM
QAT
Сравнение SJM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.48 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.83 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и QAT
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и QAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -45.21% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.48% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -14.84% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -33.17% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -34.04% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -14.03% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -19.10% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 6.61% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и QAT
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 3.04% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 11.06% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 13.45% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 15.10% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.50% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и QAT
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности QAT в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.76% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.69% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
SJM and QAT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (9.45%) compared to QAT (3.04%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs QAT's -45.21%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и QAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор