PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с QAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJM с QAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).

QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или QAT.

Корреляция

Корреляция между SJM и QAT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.08

QAT:

1.22

Коэф-т Сортино

SJM:

0.39

QAT:

1.79

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

QAT:

1.25

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.10

QAT:

0.56

Коэф-т Мартина

SJM:

0.50

QAT:

7.61

Индекс Язвы

SJM:

6.72%

QAT:

2.24%

Дневная вол-ть

SJM:

24.70%

QAT:

12.80%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

QAT:

-45.22%

Текущая просадка

SJM:

-23.86%

QAT:

-15.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJM показывает доходность 5.14%, а QAT немного выше – 5.30%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.53% соответственно.

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

QAT

С начала года

5.30%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

4.82%

1 год

15.56%

5 лет

7.85%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и QAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QAT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и QAT

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности QAT в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		5.60%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJM и QAT

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и QAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и QAT

The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...