PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIMO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIMO и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SIMO с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или VOO.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.31

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.20

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

SIMO:

0.97

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.30

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.54

VOO:

2.62

Индекс Язвы

SIMO:

31.32%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

SIMO:

47.66%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SIMO:

-28.92%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.81% соответственно.

SIMO

С начала года

18.81%

1 месяц

40.89%

6 месяцев

22.48%

1 год

-14.48%

3 года

-9.41%

5 лет

9.48%

10 лет

8.48%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и VOO

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		3.17%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и VOO

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и VOO

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...