Сравнение SIMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или VOO.
Основные характеристики
SIMO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.02% | 14.47% |
Дох-ть за 1 год | 9.92% | 23.28% |
Дох-ть за 3 года | -7.84% | 7.84% |
Дох-ть за 5 лет | 13.99% | 14.52% |
Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 12.57% |
Коэф-т Шарпа | 0.32 | 1.81 |
Дневная вол-ть | 31.16% | 12.65% |
Макс. просадка | -93.19% | -33.99% |
Текущая просадка | -37.60% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между SIMO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и VOO
С начала года, SIMO показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и VOO
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.51% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и VOO
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и VOO
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.