PortfoliosLab logo
Сравнение SIMO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIMO и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,375.16%
574.26%
SIMO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIMO:

-0.65

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

SIMO:

-0.70

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SIMO:

0.91

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SIMO:

-0.53

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SIMO:

-0.97

VOO:

2.25

Индекс Язвы

SIMO:

30.76%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

SIMO:

46.90%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SIMO:

-93.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SIMO:

-40.47%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.40% соответственно.


SIMO

С начала года

-0.49%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-30.42%

5 лет

6.15%

10 лет

8.14%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIMO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
0.56
SIMO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и VOO

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation
3.79%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SIMO и VOO

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.47%
-7.55%
SIMO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и VOO

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.72%
11.03%
SIMO
VOO