PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILG.L с BUGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILG.L с BUGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SILG.L (Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SILG.L is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index, while BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SILG.L returned 45.51%/yr vs 12.51%/yr for BUGG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SILG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BUGG.L.

Доходность

Сравнение доходности SILG.L и BUGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILG.L показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у BUGG.L с доходностью 18.95%.

SILG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.62%
6 месяцев
15.75%
1 год
90.07%
3 года*
45.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUGG.L

1 день
-1.62%
1 месяц
33.54%
С начала года
18.95%
6 месяцев
12.01%
1 год
2.23%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILG.L и BUGG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SILG.L
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating		5.62%153.98%13.53%-6.34%-8.01%
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		18.95%-11.39%11.20%36.05%-21.11%

Correlation

The correlation between SILG.L and BUGG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.14

The correlation between SILG.L and BUGG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SILG.L:
SILG.L с SILSILG.L с SILJSILG.L с SSLN.LSILG.L с SLVPSILG.L с FRES.LSILG.L с XLUP.LSILG.L с SMH
Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с FCBR.LBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с NDQ.AXBUGG.L с VGTBUGG.L с AQWG.L

Доходность на риск

SILG.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILG.L
Ранг доходности на риск SILG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILG.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILG.LBUGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.09

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.34

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.08

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

0.17

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILG.L vs. BUGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILG.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BUGG.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILG.L и BUGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILG.LBUGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.09

+1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.07

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SILG.L и BUGG.L

Максимальная просадка SILG.L за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILG.L и BUGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILG.LBUGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-40.14%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-36.02%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-40.14%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-6.67%

-17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-15.07%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

16.98%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SILG.L и BUGG.L

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что SILG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILG.LBUGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.48%

14.26%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

26.41%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.23%

29.70%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

30.35%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.40%

30.35%

+9.05%

Сравнение комиссий SILG.L и BUGG.L

SILG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BUGG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILG.L и BUGG.L

Ни SILG.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SILG.L and BUGG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SILG.L.

SILG.L is categorized as Silver, while BUGG.L is Technology Equities. SILG.L tracks Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index, while BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.65% for SILG.L and 0.50% for BUGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILG.L и BUGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор