Сравнение SIE.DE с SAF.PA
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIE.DE in Specialty Industrial Machinery, SAF.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SIE.DE returned 14.62%/yr vs 19.93%/yr for SAF.PA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции SIE.DE уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 14.62% против 19.93% соответственно.
SIE.DE
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 14.62%
SAF.PA
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 19.93%
Сравнение доходности по годам SIE.DE и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 15.45% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 4.42% | 24.41% | -13.54% | 2.45% |
SAF.PA Safran SA | 7.58% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and SAF.PA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between SIE.DE and SAF.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
SIE.DE
SAF.PA
Сравнение SIE.DE c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIE.DE | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.94 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и SAF.PA
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -67.41%, примерно равная максимальной просадке SAF.PA в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -64.89% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.23% | -23.62% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -23.62% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -29.84% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.26% | -64.63% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -7.85% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -13.50% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 8.92% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и SAF.PA
Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) составляет 7.42%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 9.36% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 27.98% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 31.67% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 28.41% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 33.15% | -5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и SAF.PA
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SAF.PA в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.06% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.98% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.26% | 3.80% | 3.10% | 3.00% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIE.DE и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and SAF.PA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор