PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIDCX с BRACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIDCX с BRACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) and BRACX (BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SIDCX returned 2.25%/yr vs 2.23%/yr for BRACX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SIDCX charges 0.32%/yr vs 0.00%/yr for BRACX.

Доходность

Сравнение доходности SIDCX и BRACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDCX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BRACX с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIDCX имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции BRACX немного отстают с 2.23%.

SIDCX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.01%
3 года*
4.50%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.25%

BRACX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.60%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDCX и BRACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		0.37%7.40%1.92%6.58%-15.78%-1.66%10.68%12.43%-1.61%5.66%
BRACX
BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio		0.51%7.97%1.02%8.05%-15.97%-1.94%11.21%14.28%-2.44%5.11%

Correlation

The correlation between SIDCX and BRACX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.96

The correlation between SIDCX and BRACX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund

BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio

Часто сравнивают с SIDCX:
SIDCX с FIKOXSIDCX с IDMIXSIDCX с FHMFXSIDCX с LKFIXSIDCX с VBFSIDCX с VICSXSIDCX с SEITX
Часто сравнивают с BRACX:
BRACX с IDMIXBRACX с VICBXBRACX с ASFYXBRACX с FASGXBRACX с MIFIXBRACX с LKFIXBRACX с BDMIX

Доходность на риск

SIDCX vs. BRACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIDCX
Ранг доходности на риск SIDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRACX
Ранг доходности на риск BRACX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRACX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRACX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRACX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRACX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDCX c BRACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIDCXBRACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.22

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.94

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.46

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDCX vs. BRACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDCX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRACX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDCX и BRACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIDCXBRACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SIDCX и BRACX

Максимальная просадка SIDCX за все время составила -21.47%, примерно равная максимальной просадке BRACX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDCX и BRACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDCXBRACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-22.49%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.26%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-6.79%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-22.41%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.47%

-22.49%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.40%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.72%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDCX и BRACX

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) и BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio (BRACX) имеют волатильность 1.52% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDCXBRACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.45%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.64%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

5.94%

-0.24%

Сравнение комиссий SIDCX и BRACX

SIDCX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BRACX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDCX и BRACX

Дивидендная доходность SIDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности BRACX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRACX
BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio		5.28%5.29%3.95%3.09%2.63%3.46%6.38%4.15%3.67%2.85%0.20%0.86%
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		4.71%4.61%4.20%2.99%2.36%3.57%4.93%3.07%3.16%2.77%2.75%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIDCX and BRACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIDCX has higher volatility (1.52%) compared to BRACX (1.45%). In terms of maximum drawdown, SIDCX dropped -21.47% vs BRACX's -22.49%.

BRACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDCX и BRACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор