PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.95%
589.77%
SI=F
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.22

GLD:

2.34

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.50

GLD:

3.10

Коэф-т Омега

SI=F:

1.07

GLD:

1.41

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.16

GLD:

4.73

Коэф-т Мартина

SI=F:

0.78

GLD:

12.68

Индекс Язвы

SI=F:

8.99%

GLD:

3.03%

Дневная вол-ть

SI=F:

32.16%

GLD:

16.37%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SI=F:

-33.19%

GLD:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.43%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.33% соответственно.


SI=F

С начала года

11.04%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

2.84%

1 год

14.55%

5 лет

13.35%

10 лет

6.04%

GLD

С начала года

26.43%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

23.12%

1 год

39.41%

5 лет

14.10%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
SI=F: 0.22
GLD: 2.72
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
SI=F: 0.50
GLD: 3.63
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
SI=F: 1.07
GLD: 1.51
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SI=F: 0.16
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SI=F: 0.78
GLD: 14.92

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
2.72
SI=F
GLD

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.19%
-0.44%
SI=F
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
6.84%
SI=F
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab