PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.92%
12.39%
SI=F
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

1.19

GLD:

2.27

Коэф-т Сортино

SI=F:

1.69

GLD:

2.95

Коэф-т Омега

SI=F:

1.23

GLD:

1.39

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.68

GLD:

4.20

Коэф-т Мартина

SI=F:

4.55

GLD:

11.37

Индекс Язвы

SI=F:

8.14%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

SI=F:

30.17%

GLD:

15.04%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SI=F:

-35.92%

GLD:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.62% против 7.23% соответственно.


SI=F

С начала года

6.49%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

7.06%

1 год

36.54%

5 лет

9.51%

10 лет

4.62%

GLD

С начала года

2.95%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

12.42%

1 год

32.64%

5 лет

11.23%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.192.21
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.692.88
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.231.40
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.684.05
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.5510.52
SI=F
GLD

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.19
2.21
SI=F
GLD

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GLD

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.92%
-3.20%
SI=F
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GLD

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.51%
3.00%
SI=F
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab