PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с IEF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

SHYG и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.01%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 5.42% против 0.79% соответственно.

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.12%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%

IEF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.69%
1 год
2.78%
3 года*
2.14%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий SHYG и IEF

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SHYG vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.06

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.16

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

2.87

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.10

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.12

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между SHYG и IEF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и IEF

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности IEF в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и IEF

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-23.93%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-3.22%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-21.40%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-23.93%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-10.75%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.30%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.30%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и IEF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.92% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.21%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

5.34%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

7.69%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

6.63%

-0.20%