PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHYG с DIAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с DIAL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

SHYG и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или DIAL.

Корреляция

Корреляция между SHYG и DIAL составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SHYG:

0.71%

DIAL:

4.00%

Макс. просадка

SHYG:

-0.07%

DIAL:

-0.36%

Текущая просадка

SHYG:

-0.02%

DIAL:

-0.25%

Доходность по периодам

SHYG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHYG и DIAL

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и DIAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и DIAL

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как DIAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и DIAL

Максимальная просадка SHYG за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки DIAL в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и DIAL

Загрузка...