Сравнение SHYG с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
SHYG и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 0.23% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и DIAL
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
SHYG vs. DIAL — Ранг доходности на риск
SHYG
DIAL
Сравнение SHYG c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.97 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 8.22 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.11 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и DIAL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и DIAL
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и DIAL
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -22.19% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -3.34% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -22.19% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.19% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -5.63% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и DIAL
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.10% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.77% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.48% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 7.00% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.07% | -0.64% |