Сравнение SHW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SHW и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 23.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.01% против 12.67% соответственно.
SHW
23.93%
6.27%
26.96%
40.74%
15.94%
18.01%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| SHW | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 20.83% | 12.51% |
| Макс. просадка | -52.03% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.38% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHW и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и VTI
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.75% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и VTI
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и VTI
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.