Сравнение SHW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или VTI.
Основные характеристики
| SHW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.73% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 30.40% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.32% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 12.05% |
| Макс. просадка | -52.03% | -55.45% |
| Current Drawdown | -13.74% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между SHW и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHW и VTI
С начала года, SHW показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.32% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и VTI
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и VTI
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и VTI
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.