PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHW с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHW и PFE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SHW и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.15%
-3.88%
SHW
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.66

PFE:

0.06

Коэф-т Сортино

SHW:

1.06

PFE:

0.28

Коэф-т Омега

SHW:

1.13

PFE:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.89

PFE:

0.03

Коэф-т Мартина

SHW:

2.07

PFE:

0.18

Индекс Язвы

SHW:

6.77%

PFE:

8.55%

Дневная вол-ть

SHW:

21.34%

PFE:

23.75%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

PFE:

-54.82%

Текущая просадка

SHW:

-12.77%

PFE:

-51.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$91.37B

PFE:

$149.78B

EPS

SHW:

$10.04

PFE:

$0.75

Цена/прибыль

SHW:

36.13

PFE:

35.24

PEG коэффициент

SHW:

3.37

PFE:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.05B

PFE:

$60.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.17B

PFE:

$35.53B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.38B

PFE:

$13.84B

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 16.05% против 2.42% соответственно.


SHW

С начала года

12.72%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

16.59%

1 год

14.44%

5 лет

13.53%

10 лет

16.05%

PFE

С начала года

-4.58%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-2.72%

1 год

-2.44%

5 лет

-2.91%

10 лет

2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHW c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.660.06
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.060.28
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.03
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.890.03
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.070.18
SHW
PFE

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
0.06
SHW
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и PFE

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PFE в 6.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.82%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
PFE
Pfizer Inc.
6.49%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SHW и PFE

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.77%
-51.59%
SHW
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и PFE

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 7.14%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.14%
7.81%
SHW
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab