PortfoliosLab logo
Сравнение SHW с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHW и PEBK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SHW и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,907.01%
958.81%
SHW
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.44

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

SHW:

0.82

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

SHW:

1.10

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.50

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

SHW:

1.24

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

SHW:

8.56%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

SHW:

24.08%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

SHW:

-16.85%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$84.12B

PEBK:

$141.40M

EPS

SHW:

$10.53

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

SHW:

31.76

PEBK:

8.75

Коэффициент PEG

SHW:

3.75

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

SHW:

3.64

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

SHW:

20.57

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$17.73B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$8.66B

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$3.55B

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции PEBK по среднегодовой доходности: 14.55% против 7.69% соответственно.


SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.70%

5 лет

15.53%

10 лет

14.55%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

6.35%

1 год

-3.65%

5 лет

11.27%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHW и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHW c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHW: 0.44
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHW: 0.82
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHW: 1.10
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHW: 0.50
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHW: 1.24
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.08
SHW
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и PEBK

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SHW и PEBK

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-17.15%
SHW
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и PEBK

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 11.81%, в то время как у Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
16.48%
SHW
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию