PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHW с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHW и PEBK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SHW и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9,262.58%
1,305.82%
SHW
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHW:

0.68

PEBK:

0.37

Коэф-т Сортино

SHW:

1.08

PEBK:

0.81

Коэф-т Омега

SHW:

1.14

PEBK:

1.11

Коэф-т Кальмара

SHW:

0.92

PEBK:

0.36

Коэф-т Мартина

SHW:

2.11

PEBK:

0.92

Индекс Язвы

SHW:

6.88%

PEBK:

10.86%

Дневная вол-ть

SHW:

21.41%

PEBK:

26.96%

Макс. просадка

SHW:

-52.03%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

SHW:

-13.57%

PEBK:

-2.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$91.37B

PEBK:

$159.55M

EPS

SHW:

$10.04

PEBK:

$2.95

Цена/прибыль

SHW:

36.13

PEBK:

10.21

PEG коэффициент

SHW:

3.37

PEBK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.05B

PEBK:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.17B

PEBK:

$99.69M

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.38B

PEBK:

$12.01M

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции PEBK по среднегодовой доходности: 15.75% против 9.93% соответственно.


SHW

С начала года

11.69%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

15.12%

1 год

11.92%

5 лет

13.22%

10 лет

15.75%

PEBK

С начала года

5.73%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

12.24%

1 год

9.73%

5 лет

3.48%

10 лет

9.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHW c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHW, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.680.37
Коэффициент Сортино SHW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.080.81
Коэффициент Омега SHW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.11
Коэффициент Кальмара SHW, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.920.36
Коэффициент Мартина SHW, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.110.92
SHW
PEBK

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
0.37
SHW
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и PEBK

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PEBK в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.83%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
2.90%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SHW и PEBK

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.57%
-2.22%
SHW
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и PEBK

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.40%
6.13%
SHW
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab