PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOP с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или VOO.

Корреляция

Корреляция между SHOP и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,681.93%
208.61%
SHOP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.51

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SHOP:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.45

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.96

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SHOP:

15.97%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SHOP:

-42.55%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

22.86%

1 год

36.16%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.51
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.45
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.96
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
SHOP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и VOO

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и VOO

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-9.90%
SHOP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и VOO

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
13.96%
SHOP
VOO