Сравнение SHOP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHOP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -26.37% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 45.20% против 14.14% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 45.20%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. VOO — Ранг доходности на риск
SHOP
VOO
Сравнение SHOP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.31 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHOP и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и VOO
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и VOO
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -33.99% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -11.98% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -24.52% | -60.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -33.99% | -50.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.79% | -5.55% | -28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -3.72% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 2.55% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и VOO
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.34% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 9.47% | +29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.84% | 18.11% | +42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.03% | 16.82% | +48.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 17.99% | +40.58% |