PortfoliosLab logo
Сравнение SHOP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHOP и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,894.16%
183.86%
SHOP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.03

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

SHOP:

0.46

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

SHOP:

1.06

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.02

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

SHOP:

0.12

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

SHOP:

13.91%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

SHOP:

57.95%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SHOP:

-54.52%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -27.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.


SHOP

С начала года

-27.69%

1 месяц

-27.56%

6 месяцев

-6.72%

1 год

2.78%

5 лет

16.58%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SHOP: 0.03
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 0.46
VOO: 0.01
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.06
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SHOP: 0.02
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SHOP: 0.12
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.07
SHOP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и VOO

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и VOO

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.52%
-17.13%
SHOP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и VOO

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 27.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
9.12%
SHOP
VOO