Сравнение SHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SHO и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHO и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 1.58% | -21.48% | 13.86% | 14.44% | -16.79% | 3.53% | -18.14% | 12.65% | -17.21% | 13.27% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SHO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SHO уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: -0.81% против 1.74% соответственно.
SHO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 0.35%
- 5 лет*
- -4.41%
- 10 лет*
- -0.81%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHO vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SHO
VGSH
Сравнение SHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHO | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.57 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 4.13 | -3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.21 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 15.93 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHO | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.57 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 1.11 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.01 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SHO и VGSH составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHO и VGSH
Дивидендная доходность SHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 4.00% | 4.03% | 2.87% | 2.80% | 1.04% | 0.00% | 0.44% | 5.17% | 5.30% | 4.42% | 4.46% | 11.29% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SHO и VGSH
Максимальная просадка SHO за все время составила -91.73%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHO и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHO | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.73% | -5.70% | -86.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | -0.88% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -5.70% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.96% | -5.70% | -50.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -0.52% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.31% | -0.60% | -35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 0.23% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHO и VGSH
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHO | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 0.52% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 0.84% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 1.44% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 1.96% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 1.57% | +31.63% |