Сравнение SHO с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHO или VGSH.
Основные характеристики
| SHO | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.36% | 0.50% |
| Дох-ть за 1 год | 3.53% | 3.07% |
| Дох-ть за 3 года | -4.68% | 0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.32% | 1.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.78% | 0.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 23.56% | 1.95% |
| Макс. просадка | -91.13% | -5.70% |
| Current Drawdown | -31.51% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между SHO и VGSH составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHO и VGSH
С начала года, SHO показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SHO уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.78% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHO c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHO и VGSH
Дивидендная доходность SHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VGSH в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 3.07% | 2.79% | 1.03% | 0.00% | 0.44% | 5.24% | 5.27% | 4.39% | 4.43% | 11.23% | 3.07% | 0.74% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.79% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SHO и VGSH
Максимальная просадка SHO за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHO и VGSH
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.