Сравнение SHO с REXR
SHO (Sunstone Hotel Investors, Inc.) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SHO in REIT - Hotel & Motel, REXR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SHO returned 2.83%/yr vs 8.42%/yr for REXR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHO и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHO показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции SHO уступали акциям REXR по среднегодовой доходности: 2.83% против 8.42% соответственно.
SHO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 29.94%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.83%
REXR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам SHO и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 29.94% | -21.48% | 13.86% | 14.44% | -16.79% | 3.53% | -18.14% | 12.65% | -17.21% | 13.27% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -10.43% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
Correlation
The correlation between SHO and REXR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2013 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SHO:
$2.17B
REXR:
$7.81B
SHO:
$0.18
REXR:
$0.98
SHO:
62.36
REXR:
34.83
SHO:
1.90
REXR:
8.96
SHO:
2.23
REXR:
8.06
SHO:
1.18
REXR:
0.95
SHO:
$985.77M
REXR:
$988.48M
SHO:
-$61.65M
REXR:
$605.66M
SHO:
$198.70M
REXR:
$571.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHO vs. REXR — Ранг доходности на риск
SHO
REXR
Сравнение SHO c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHO | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.02 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 0.04 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHO | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.02 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SHO и REXR
Максимальная просадка SHO за все время составила -91.73%, что больше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHO и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHO | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.73% | -58.65% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -25.79% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -41.89% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -58.65% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.96% | -58.65% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -53.04% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -16.11% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 11.43% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHO и REXR
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHO | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.99% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 16.91% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 23.76% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 27.06% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 26.92% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHO и REXR
Дивидендная доходность SHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности REXR в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.04% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 3.13% | 4.03% | 2.87% | 2.80% | 1.04% | 0.00% | 0.44% | 5.17% | 5.30% | 4.42% | 4.46% | 11.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHO и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunstone Hotel Investors, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHO и REXR
SHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunstone Hotel Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 259.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
SHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunstone Hotel Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 259.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
SHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunstone Hotel Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 259.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHO and REXR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHO has higher volatility (6.69%) compared to REXR (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHO dropped -91.73% vs REXR's -58.65%.
SHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHO и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор