Сравнение SHMMX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 5.54% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHMMX имеют среднегодовую доходность 2.19%, а акции NMTRX немного впереди с 2.27%.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и NMTRX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
SHMMX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
SHMMX
NMTRX
Сравнение SHMMX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.89 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и NMTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и NMTRX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и NMTRX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -16.36% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -4.75% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -16.36% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | -16.36% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.25% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.93% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.62% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и NMTRX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.07% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.82% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.93% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.97% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.38% | -0.14% |