PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и BAC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SHEL и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
37.47%
SHEL
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

BAC:

0.69

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

BAC:

$299.23B

EPS

SHEL:

$5.06

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

SHEL:

12.86

BAC:

11.81

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

BAC:

3.07

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.13% соответственно.


SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
BAC: 0.48
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.21
SHEL
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и BAC

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BAC в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
BAC
Bank of America Corporation
2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и BAC

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-16.34%
SHEL
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и BAC

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 15.38%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
18.10%
SHEL
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию