PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHEL с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с BAC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или BAC.

Корреляция

Корреляция между SHEL и BAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.14

BAC:

0.59

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.16

BAC:

1.05

Коэф-т Омега

SHEL:

0.98

BAC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.29

BAC:

0.69

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.67

BAC:

2.07

Индекс Язвы

SHEL:

7.93%

BAC:

9.17%

Дневная вол-ть

SHEL:

23.03%

BAC:

28.97%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SHEL:

-8.05%

BAC:

-6.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$199.12B

BAC:

$336.98B

EPS

SHEL:

$4.38

BAC:

$3.39

Коэффициент P/E

SHEL:

15.32

BAC:

13.20

Коэффициент PEG

SHEL:

1.48

BAC:

1.67

Коэффициент P/S

SHEL:

0.71

BAC:

3.46

Коэффициент P/B

SHEL:

1.11

BAC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$281.07B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$42.59B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$54.83B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.79% соответственно.

SHEL

С начала года

8.72%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

4.63%

1 год

-4.30%

5 лет

21.97%

10 лет

5.71%

BAC

С начала года

1.62%

1 месяц

16.82%

6 месяцев

-2.16%

1 год

16.88%

5 лет

18.64%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и BAC

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BAC в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc		5.19%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
BAC
Bank of America Corporation		2.30%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и BAC

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и BAC

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.52%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
69.23B
46.99B
(SHEL) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
18.4%
58.2%
(SHEL) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.