Сравнение SGVT с FTBI
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and FTBI (First Trust Balanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while FTBI is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.97%/yr for FTBI.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и FTBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FTBI с доходностью 6.54%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и FTBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 6.54% | 9.79% |
Correlation
The correlation between SGVT and FTBI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. FTBI — Ранг доходности на риск
SGVT
FTBI
Сравнение SGVT c FTBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и First Trust Balanced Income ETF (FTBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.52 | 2.65 | +15.87 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и FTBI
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки FTBI в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и FTBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -5.34% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.61% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и FTBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 7.15% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 7.13% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 7.13% | -6.93% |
Сравнение комиссий SGVT и FTBI
SGVT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTBI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и FTBI
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FTBI в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.87% | 4.76% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and FTBI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 3.12% for SGVT.
SGVT is categorized as Money Market, while FTBI is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.97% for FTBI.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и FTBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор