Сравнение SGSOY с RR.L
SGSOY (SGS SA) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SGSOY in Consulting Services, RR.L in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SGSOY returned 5.55%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSOY торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции SGSOY уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 5.55% против 19.65% соответственно.
SGSOY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 5.55%
RR.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 108.75%
- 5 лет*
- 60.80%
- 10 лет*
- 19.65%
Сравнение доходности по годам SGSOY и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 1.80% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 8.99% | 120.24% | 86.56% | 238.53% | -32.26% | 9.45% | -51.10% | -13.17% | -6.26% | 39.55% |
Correlation
The correlation between SGSOY and RR.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SGSOY:
$21.53B
RR.L:
£105.78B
SGSOY:
$0.65
RR.L:
£0.99
SGSOY:
17.19
RR.L:
12.70
SGSOY:
9.30
RR.L:
0.03
SGSOY:
1.56
RR.L:
2.65
SGSOY:
23.90
RR.L:
38.81
SGSOY:
$13.71B
RR.L:
£40.12B
SGSOY:
$8.66B
RR.L:
£10.12B
SGSOY:
$2.70B
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. RR.L — Ранг доходности на риск
SGSOY
RR.L
Сравнение SGSOY c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.07 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 5.93 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.39 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и RR.L
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -92.32% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -19.98% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -23.51% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -64.03% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -89.47% | +52.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -36.66% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.97% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и RR.L
Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 5.17%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 12.27% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 32.28% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 37.67% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 43.89% | -21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 50.20% | -28.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и RR.L
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGSOY и RR.L
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and RR.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор