PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGRW с DUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGRW и DUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SGRW

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
20.44%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DUSG

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRW и DUSG


Correlation

The correlation between SGRW and DUSG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Active Small Cap Growth ETF

Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF

Доходность на риск

Сравнение SGRW c DUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRW vs. DUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGRW и DUSG

Максимальная просадка SGRW за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRW и DUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGRWDUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-4.19%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.92%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.20%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRW и DUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGRWDUSGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

14.50%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

14.50%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

14.50%

+12.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRW и DUSG

SGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


Часто задаваемые вопросы


SGRW and DUSG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for SGRW.

They also come from different issuers: Harbor and Dimensional Fund Advisors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRW и DUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор