Сравнение SGRW с DUSG
SGRW (Harbor Active Small Cap Growth ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGRW и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGRW
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 20.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DUSG
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам SGRW и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 11.94% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 2.05% |
Correlation
The correlation between SGRW and DUSG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SGRW c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRW и DUSG
Максимальная просадка SGRW за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRW и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRW | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -4.19% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -2.92% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.20% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRW и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRW | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 14.50% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 14.50% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 14.50% | +12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRW и DUSG
SGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRW and DUSG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for SGRW.
They also come from different issuers: Harbor and Dimensional Fund Advisors.
Подберите оптимальное распределение для SGRW и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор