Сравнение SGP.AX с CHC.AX
SGP.AX (Stockland) and CHC.AX (Charter Hall Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, CHC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, SGP.AX returned 4.81%/yr vs 20.78%/yr for CHC.AX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и CHC.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у CHC.AX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SGP.AX уступали акциям CHC.AX по среднегодовой доходности: 4.81% против 20.78% соответственно.
SGP.AX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.81%
CHC.AX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 16.98%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам SGP.AX и CHC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -26.18% | 25.12% | 12.09% | 29.32% | -8.20% | 7.26% | -4.31% | 39.46% | -15.68% | 3.51% |
CHC.AX Charter Hall Group | -6.99% | 74.30% | 21.47% | 4.43% | -39.72% | 43.02% | 37.57% | 54.78% | 30.25% | 34.58% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and CHC.AX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between SGP.AX and CHC.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. CHC.AX — Ранг доходности на риск
SGP.AX
CHC.AX
Сравнение SGP.AX c CHC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Charter Hall Group (CHC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGP.AX | CHC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.71 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.54 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и CHC.AX
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки CHC.AX в -62.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и CHC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -62.30% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -27.87% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -27.87% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -57.92% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.79% | -62.30% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -11.20% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -15.08% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 13.10% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и CHC.AX
Текущая волатильность для Stockland (SGP.AX) составляет 10.68%, в то время как у Charter Hall Group (CHC.AX) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 11.83% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 21.81% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 26.06% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 31.82% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 31.28% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и CHC.AX
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности CHC.AX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.16% | 2.01% | 1.60% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.81% | 3.65% | 5.20% | 5.62% | 5.91% | 2.67% |
SGP.AX Stockland | 6.19% | 4.57% | 3.46% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и CHC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Charter Hall Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and CHC.AX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и CHC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор