Сравнение SGOL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SGOL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOL или VTI.
Основные характеристики
| SGOL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.31% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.83% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.12% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.18% |
| Макс. просадка | -45.51% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.98% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между SGOL и VTI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и VTI
С начала года, SGOL показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOL и VTI
SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и VTI
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и VTI
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и VTI
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.