PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SGOL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SGOL и VTI

SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SGOL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.98

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.52

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.54

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

7.30

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.98

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.61

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между SGOL и VTI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и VTI

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SGOL и VTI

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-55.45%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-12.30%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.36%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-35.00%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-5.54%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-8.08%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.60%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и VTI

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.48%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

9.75%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

19.02%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.41%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

18.29%

-2.45%