Сравнение SGOL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SGOL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOL или VTI.
Корреляция
Корреляция между SGOL и VTI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и VTI
Основные характеристики
SGOL:
2.49
VTI:
0.51
SGOL:
3.24
VTI:
0.84
SGOL:
1.41
VTI:
1.12
SGOL:
5.16
VTI:
0.52
SGOL:
13.86
VTI:
1.99
SGOL:
3.02%
VTI:
5.05%
SGOL:
17.40%
VTI:
19.98%
SGOL:
-45.51%
VTI:
-55.45%
SGOL:
-3.43%
VTI:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.75% соответственно.
SGOL
25.91%
10.71%
22.15%
43.04%
13.99%
10.56%
VTI
-3.64%
14.17%
-5.14%
10.03%
15.30%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOL и VTI
SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGOL и VTI
SGOL
VTI
Сравнение SGOL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и VTI
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и VTI
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и VTI
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 9.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.