Сравнение SGLS.L с GDGB.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 16.05%/yr vs 19.88%/yr for GDGB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLS.L торгуется в GBp, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -9.63%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLS.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | -7.33% | 63.32% | 25.10% | 11.48% | -1.79% | -5.15% | 3.51% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -9.63% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | -11.78% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and GDGB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between SGLS.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
GDGB.L
Сравнение SGLS.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLS.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.92 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и GDGB.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -40.80% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.66% | -34.64% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -34.64% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -35.49% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -32.59% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -17.58% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 13.44% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и GDGB.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) составляет 9.07%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 16.75% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 36.16% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 44.22% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 33.25% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 32.39% | -14.98% |
Сравнение комиссий SGLS.L и GDGB.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и GDGB.L
Ни SGLS.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and GDGB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор