PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с EGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 19.85%/yr for EGLN.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 4.01%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-4.85%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.19%
1 год
31.26%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

EGLN.L

1 день
0.63%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.14%
1 год
34.49%
3 года*
28.19%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и EGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.01%53.83%28.21%7.18%11.48%-2.31%-8.63%

Correlation

The correlation between SGLS.L and EGLN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.69

Over the past year, SGLS.L and EGLN.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE

Доходность на риск

SGLS.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LEGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.88

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.92

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

5.08

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGLN.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LEGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и EGLN.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, примерно равная максимальной просадке EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и EGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-22.58%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-17.43%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.43%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.43%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-15.90%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.05%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

6.61%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и EGLN.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

20.07%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

23.22%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.35%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.11%

+3.18%

Сравнение комиссий SGLS.L и EGLN.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и EGLN.L

Ни SGLS.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SGLS.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.25% for EGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и EGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор