Сравнение SGLP.L с XDW0.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 14.26%/yr vs 10.25%/yr for XDW0.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 14.26% против 10.25% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.44% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 40.54% | -32.44% | 5.86% | -10.68% | -3.77% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and XDW0.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between SGLP.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
XDW0.L
Сравнение SGLP.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.40 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.88 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.39 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.40 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и XDW0.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -59.07% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -14.30% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -21.61% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -22.02% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -59.07% | +36.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -7.68% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -13.88% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.48% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и XDW0.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 5.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.80% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 17.20% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 20.41% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.73% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 25.59% | -9.87% |
Сравнение комиссий SGLP.L и XDW0.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и XDW0.L
Ни SGLP.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and XDW0.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while XDW0.L is Energy Equities. SGLP.L tracks Gold, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор