Сравнение SGLP.L с VUAA.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 18.64%/yr vs 14.40%/yr for VUAA.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 8.97%.
SGLP.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.00%
VUAA.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -1.79% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.92% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.97% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -8.96% | 30.57% | 16.79% | 11.76% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and VUAA.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.00 |
The correlation between SGLP.L and VUAA.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
VUAA.L
Сравнение SGLP.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.66 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 12.17 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и VUAA.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -26.15% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -7.23% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -21.12% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -21.12% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.62% | -1.81% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -3.60% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.18% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и VUAA.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.38% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 9.08% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 12.29% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.46% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.15% | +1.61% |
Сравнение комиссий SGLP.L и VUAA.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и VUAA.L
Ни SGLP.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and VUAA.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while VUAA.L is S&P 500. SGLP.L tracks Gold, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор