Сравнение SGLP.L с SPYL.DE
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLP.L returned 28.56% vs 28.59% for SPYL.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.44%.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | -1.20% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.44% | 10.16% | 26.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and SPYL.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
SGLP.L
SPYL.DE
Сравнение SGLP.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.07 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 14.64 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и SPYL.DE
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -22.01% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -7.08% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -0.31% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -2.86% | -28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.97% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и SPYL.DE
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.03% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 7.42% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 11.07% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.82% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 13.82% | +4.95% |
Сравнение комиссий SGLP.L и SPYL.DE
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и SPYL.DE
Ни SGLP.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and SPYL.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while SPYL.DE is S&P 500. SGLP.L tracks Gold, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор