Сравнение SGLP.L с IDTP.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.00%/yr vs 3.06%/yr for IDTP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и IDTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции IDTP.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 3.06% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.00%
IDTP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -1.79% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.32% | -0.68% | 3.94% | -1.47% | -2.38% | 7.17% | 7.72% | 4.55% | 4.42% | -5.65% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and IDTP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between SGLP.L and IDTP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
IDTP.L
Сравнение SGLP.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.79 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и IDTP.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и IDTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -43.73% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -5.83% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -8.23% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -16.60% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -16.60% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.62% | -8.98% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -6.84% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.23% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и IDTP.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 1.60% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 5.22% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 6.78% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 9.12% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 10.71% | +8.05% |
Сравнение комиссий SGLP.L и IDTP.L
И SGLP.L, и IDTP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и IDTP.L
Ни SGLP.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and IDTP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L and IDTP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLP.L is categorized as Gold, while IDTP.L is Inflation-Protected Bonds. SGLP.L tracks Gold, while IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и IDTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор