Сравнение SGLP.L с EGLN.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 19.87%/yr vs 19.87%/yr for EGLN.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLP.L показывает доходность 3.97%, а EGLN.L немного выше – 4.06%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
EGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.06% | 53.83% | 28.21% | 7.18% | 11.48% | -2.31% | 20.11% | 13.77% | 4.38% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and EGLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between SGLP.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
EGLN.L
Сравнение SGLP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.09 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и EGLN.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -22.58% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -17.43% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -17.43% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -17.43% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -15.86% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -6.05% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 6.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и EGLN.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 5.10%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.54% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 20.07% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.22% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.35% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.11% | +0.61% |
Сравнение комиссий SGLP.L и EGLN.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и EGLN.L
Ни SGLP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SGLP.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. SGLP.L tracks Gold, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор