Сравнение SGLP.L с DIE.BR
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Gold fund tracking the Gold, while DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.44%/yr vs 22.66%/yr for DIE.BR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и DIE.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как DIE.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIE.BR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у DIE.BR с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SGLP.L уступали акциям DIE.BR по среднегодовой доходности: 13.44% против 22.66% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
DIE.BR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и DIE.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 11.40% | 1.80% | 19.32% | -1.49% | 11.32% | 141.47% | 15.89% | 82.65% | -3.96% | -4.79% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and DIE.BR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.06 |
The correlation between SGLP.L and DIE.BR shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. DIE.BR — Ранг доходности на риск
SGLP.L
DIE.BR
Сравнение SGLP.L c DIE.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и D'Ieteren Group SA (DIE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | DIE.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.03 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.05 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и DIE.BR
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке DIE.BR в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и DIE.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -63.53% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -23.65% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -23.65% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -34.09% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -37.09% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -13.38% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -18.03% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 13.78% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и DIE.BR
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с D'Ieteren Group SA (DIE.BR) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.70% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 22.53% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 28.56% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 30.69% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 31.50% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и DIE.BR
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 1.17% | 1.04% | 34.57% | 1.70% | 1.17% | 0.79% | 1.03% | 1.12% | 8.66% | 2.53% | 2.14% | 2.32% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and DIE.BR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и DIE.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор