Сравнение SGLN.L с XNKY.DE
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.64%/yr vs 12.58%/yr for XNKY.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и XNKY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как XNKY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNKY.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 31.25%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
XNKY.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 31.25%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 61.52%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | -4.51% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 31.25% | 22.20% | 9.36% | 15.68% | -10.72% | -4.12% | 13.70% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and XNKY.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
SGLN.L
XNKY.DE
Сравнение SGLN.L c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.80 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 14.46 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и XNKY.DE
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -22.63% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -13.29% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -19.36% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -20.74% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -1.36% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -8.69% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.42% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и XNKY.DE
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеют волатильность 6.68% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 18.12% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 22.98% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.96% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.86% | +0.98% |
Сравнение комиссий SGLN.L и XNKY.DE
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и XNKY.DE
Ни SGLN.L, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and XNKY.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while XNKY.DE is Japan Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.09% for XNKY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор