Сравнение SGLN.L с X7PP.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 16.26%/yr for X7PP.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.26% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
X7PP.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 7.48% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -26.15% | 16.53% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and X7PP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | -0.12 |
The correlation between SGLN.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
X7PP.L
Сравнение SGLN.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.79 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.30 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и X7PP.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -56.28% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -15.94% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -18.17% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -30.79% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -56.28% | +33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | 0.00% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -15.39% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.79% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и X7PP.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.12% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 18.15% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 22.12% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.54% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.57% | -5.73% |
Сравнение комиссий SGLN.L и X7PP.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и X7PP.L
Ни SGLN.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and X7PP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while X7PP.L is Financials Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор