Сравнение SGLN.L с EQQQ.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 22.24%/yr for EQQQ.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 22.24% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
EQQQ.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 22.24%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.18% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 20.12% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and EQQQ.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between SGLN.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
EQQQ.L
Сравнение SGLN.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.41 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.90 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и EQQQ.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -65.36% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -10.97% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -24.09% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -27.76% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -27.76% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -2.85% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -12.50% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.79% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и EQQQ.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.78% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 11.18% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 15.31% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.23% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.39% | -0.55% |
Сравнение комиссий SGLN.L и EQQQ.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и EQQQ.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and EQQQ.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор