Сравнение SGLN.L с EGLN.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds from iShares tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 20.12%/yr vs 19.87%/yr for EGLN.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLN.L показывает доходность 3.89%, а EGLN.L немного выше – 4.06%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
EGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.06% | 53.83% | 28.21% | 7.18% | 11.48% | -2.31% | 20.11% | 13.77% | 4.38% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and EGLN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between SGLN.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
EGLN.L
Сравнение SGLN.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.09 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и EGLN.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -22.58% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -17.43% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -17.43% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -17.43% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -15.86% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.05% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.61% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 5.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.54% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 20.07% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.22% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.35% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.11% | +0.67% |
Сравнение комиссий SGLN.L и EGLN.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и EGLN.L
Ни SGLN.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SGLN.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
Both ETFs track LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор