Сравнение SGLN.L с CUKX.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 9.82%/yr for CUKX.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и CUKX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции CUKX.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.82% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
CUKX.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и CUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 7.04% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and CUKX.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.03 |
Over the past year, SGLN.L and CUKX.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
CUKX.L
Сравнение SGLN.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | CUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.42 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.99 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и CUKX.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и CUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -34.50% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -8.89% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -12.88% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -12.88% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -34.50% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -3.09% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -4.32% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.70% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и CUKX.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.63% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.68% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 11.06% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 12.73% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.08% | +3.76% |
Сравнение комиссий SGLN.L и CUKX.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и CUKX.L
Ни SGLN.L, ни CUKX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and CUKX.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CUKX.L tracks FTSE 100 Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for CUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и CUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор