Сравнение SGLN.L с CSPX.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 15.83%/yr for CSPX.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 15.83% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
CSPX.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | 9.09% | 27.44% | 20.40% | -9.06% | 30.58% | 14.17% | 25.59% | 0.15% | 11.09% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and CSPX.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between SGLN.L and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
CSPX.L
Сравнение SGLN.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.65 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 12.17 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и CSPX.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -25.99% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -7.22% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -21.16% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -21.16% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -25.99% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -1.81% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -3.29% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.17% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и CSPX.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.37% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.07% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 12.29% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.47% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.40% | +2.44% |
Сравнение комиссий SGLN.L и CSPX.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и CSPX.L
Ни SGLN.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and CSPX.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while CSPX.L is S&P 500. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор