Сравнение SGLN.L с ACWI.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs -30.84%/yr for ACWI.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции ACWI.L по среднегодовой доходности: 13.01% против -30.84% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
ACWI.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- -58.35%
- 10 лет*
- -30.84%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 10.58% | 14.32% | 19.66% | 15.59% | -8.59% | -99.12% | 15.70% | 26.48% | -9.57% | 23.83% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and ACWI.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | -0.02 |
The correlation between SGLN.L and ACWI.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
ACWI.L
Сравнение SGLN.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.89 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 15.37 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и ACWI.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -99.37% | +46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -7.05% | -15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -20.07% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -99.37% | +76.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -99.37% | +76.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -98.82% | +78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -32.23% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 1.79% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и ACWI.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.61% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 8.16% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 10.75% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 48.28% | -26.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 35.83% | -16.99% |
Сравнение комиссий SGLN.L и ACWI.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и ACWI.L
Ни SGLN.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and ACWI.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while ACWI.L is Global Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ACWI.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор