Сравнение SGL.DE с XNAS.L
SGL.DE (SGL Carbon SE) is a stock, while XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, SGL.DE returned -15.42%/yr vs 24.70%/yr for XNAS.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGL.DE и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGL.DE торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGL.DE показывает доходность 66.13%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 21.05%.
SGL.DE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 66.13%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- -15.42%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -7.18%
XNAS.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGL.DE и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGL.DE SGL Carbon SE | 66.13% | -21.75% | -38.56% | -6.06% | 11.33% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.05% | 5.61% | 34.96% | 51.72% | -9.55% |
Correlation
The correlation between SGL.DE and XNAS.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGL.DE vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
SGL.DE
XNAS.L
Сравнение SGL.DE c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGL Carbon SE (SGL.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGL.DE | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.72 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 11.08 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGL.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.31 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.37 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок SGL.DE и XNAS.L
Максимальная просадка SGL.DE за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGL.DE и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGL.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -26.34% | -71.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -10.13% | -24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.57% | -26.34% | -44.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -0.80% | -93.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -4.04% | -69.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 3.42% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGL.DE и XNAS.L
SGL Carbon SE (SGL.DE) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SGL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGL.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 4.66% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.38% | 11.67% | +27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.05% | 16.31% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 19.59% | +23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 19.59% | +25.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGL.DE и XNAS.L
Ни SGL.DE, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGL.DE and XNAS.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGL.DE и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор