Сравнение SGEA.L с EMCA.L
SGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - SGEA.L tracks the Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGEA.L returned -0.02%/yr vs 2.29%/yr for EMCA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGEA.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGEA.L торгуется в GBP, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGEA.L показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.
SGEA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -6.53%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 0.93%
- Всё время*
- -0.75%
EMCA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам SGEA.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -6.53% | -1.01% | 3.19% | -0.97% | 3.25% | -3.19% | 5.39% | 5.58% | 4.60% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.71% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.43% | 3.90% | 9.44% | 5.14% |
Correlation
The correlation between SGEA.L and EMCA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.56 |
The correlation between SGEA.L and EMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGEA.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
SGEA.L
EMCA.L
Сравнение SGEA.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGEA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGEA.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.10 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.12 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGEA.L и EMCA.L
Максимальная просадка SGEA.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGEA.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGEA.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -16.51% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -4.84% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -8.21% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -12.05% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.55% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -4.02% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.71% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGEA.L и EMCA.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGEA.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что SGEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGEA.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.05% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.56% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 7.01% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 8.46% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 10.82% | -2.79% |
Сравнение комиссий SGEA.L и EMCA.L
И SGEA.L, и EMCA.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGEA.L и EMCA.L
Дивидендная доходность SGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 3.40% | 3.00% | 2.90% | 2.81% | 2.37% | 2.97% | 2.55% | 2.46% | 2.17% | 2.65% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SGEA.L and EMCA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGEA.L and EMCA.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
SGEA.L tracks Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index.
Подберите оптимальное распределение для SGEA.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор