Сравнение SGDM с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Uranium ETF (URA).
SGDM и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или URA.
Основные характеристики
| SGDM | URA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 23.29% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 26.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 12.15% |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 35.91% |
| Макс. просадка | -54.95% | -93.54% |
| Текущая просадка | -17.60% | -67.31% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и URA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и URA
С начала года, SGDM показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 6.47% против 4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и URA
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и URA
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности URA в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.51% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и URA
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и URA
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 7.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.