Сравнение SGDM с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Uranium ETF (URA).
SGDM и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 16.46%, а акции URA немного впереди с 16.67%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и URA
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
SGDM vs. URA — Ранг доходности на риск
SGDM
URA
Сравнение SGDM c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.53 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.01 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 10.53 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.05 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и URA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и URA
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и URA
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -93.54% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -28.43% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -37.90% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -61.45% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -44.10% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -75.40% | +49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 11.89% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и URA
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 14.44% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 38.51% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 49.22% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 42.97% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 37.22% | -0.15% |