Сравнение SGBX.L с GLDW.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Precious Metals funds from WisdomTree tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGBX.L показывает доходность 3.86%, а GLDW.L немного выше – 3.96%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGBX.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | 7.70% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and GLDW.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between SGBX.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
GLDW.L
Сравнение SGBX.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.05 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и GLDW.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -17.86% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -17.86% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.86% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.86% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -15.93% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.58% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и GLDW.L
WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.08% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.81% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 22.95% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.09% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.94% | -0.77% |
Сравнение комиссий SGBX.L и GLDW.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и GLDW.L
Ни SGBX.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SGBX.L and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SGBX.L.
Both ETFs track Gold. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор