Сравнение SGBX.L с EQQQ.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 18.87%/yr for EQQQ.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам SGBX.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 13.10% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and EQQQ.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between SGBX.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
EQQQ.L
Сравнение SGBX.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.78 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.13 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.82 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и EQQQ.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -33.75% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -10.97% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -24.09% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -27.76% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -0.63% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -5.61% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.73% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и EQQQ.L
WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.15% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 10.33% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 14.70% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.14% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.35% | -4.18% |
Сравнение комиссий SGBX.L и EQQQ.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и EQQQ.L
SGBX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGBX.L and EQQQ.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SGBX.L tracks Gold, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор