Сравнение SGBX.L с EGLN.L
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 19.85%/yr for EGLN.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGBX.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGBX.L показывает доходность 3.86%, а EGLN.L немного выше – 4.01%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGBX.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.01% | 53.83% | 28.21% | 7.18% | 11.48% | -2.31% | 20.11% | 13.77% | 4.38% | -3.52% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and EGLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between SGBX.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SGBX.L
EGLN.L
Сравнение SGBX.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.92 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.08 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и EGLN.L
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -22.58% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -17.43% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.43% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.43% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -15.90% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -6.05% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и EGLN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) составляет 5.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.53% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 20.07% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.22% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.35% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.11% | +0.06% |
Сравнение комиссий SGBX.L и EGLN.L
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и EGLN.L
Ни SGBX.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SGBX.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. SGBX.L tracks Gold, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор