Сравнение SGBX.L с 4GLD.DE
SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 20.01%/yr for 4GLD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGBX.L торгуется в GBp, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 1.94%.
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
4GLD.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам SGBX.L и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
4GLD.DE Xetra-Gold | 1.94% | 57.09% | 28.71% | 7.13% | 12.98% | -3.31% | 19.44% | 14.94% | 4.66% | -3.36% |
Correlation
The correlation between SGBX.L and 4GLD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SGBX.L and 4GLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGBX.L vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
SGBX.L
4GLD.DE
Сравнение SGBX.L c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.94 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.13 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и 4GLD.DE
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGBX.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -40.90% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -17.27% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.27% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.27% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -15.64% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -12.90% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.56% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и 4GLD.DE
WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Xetra-Gold (4GLD.DE) имеют волатильность 5.08% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.99% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.11% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.20% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.78% | -0.61% |
Сравнение комиссий SGBX.L и 4GLD.DE
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и 4GLD.DE
Ни SGBX.L, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SGBX.L and 4GLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for SGBX.L.
SGBX.L is categorized as Precious Metals, while 4GLD.DE is Gold. SGBX.L tracks Gold, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор