PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGBLY с AGRPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGBLY с AGRPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGBLY (Standard Bank Group Ltd PK) and AGRPY (Absa Group Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SGBLY returned 14.12%/yr vs 11.87%/yr for AGRPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGBLY и AGRPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGBLY показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у AGRPY с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SGBLY превзошли акции AGRPY по среднегодовой доходности: 14.12% против 11.87% соответственно.

SGBLY

1 день
-2.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.58%
6 месяцев
16.34%
1 год
49.37%
3 года*
39.90%
5 лет*
20.59%
10 лет*
14.12%

AGRPY

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.21%
6 месяцев
16.58%
1 год
55.65%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGBLY и AGRPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGBLY
Standard Bank Group Ltd PK		7.58%62.04%10.59%25.06%19.05%5.99%-24.46%-3.07%-16.90%53.30%
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		3.21%47.36%32.83%-19.33%25.65%22.21%-16.54%-1.13%-21.36%29.62%

Correlation

The correlation between SGBLY and AGRPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGBLY:

$30.27B

AGRPY:

$11.81B

EPS

SGBLY:

$58.27

AGRPY:

$106.99

Коэффициент P/E

SGBLY:

0.32

AGRPY:

0.26

Коэффициент PEG

SGBLY:

0.02

AGRPY:

0.06

Коэффициент P/S

SGBLY:

0.07

AGRPY:

0.05

Коэффициент P/B

SGBLY:

0.11

AGRPY:

0.07

Общая выручка (12 мес.)

SGBLY:

$418.17B

AGRPY:

$258.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGBLY:

$412.28B

AGRPY:

$262.03B

EBITDA (12 мес.)

SGBLY:

$46.73B

AGRPY:

$19.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standard Bank Group Ltd PK

Absa Group Ltd ADR

Часто сравнивают с AGRPY:
AGRPY с NDBKYAGRPY с FNBAGRPY с CKHGY

Доходность на риск

SGBLY vs. AGRPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGBLY
Ранг доходности на риск SGBLY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBLY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGRPY
Ранг доходности на риск AGRPY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRPY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRPY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRPY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGBLY c AGRPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGBLYAGRPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.56

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.19

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.78

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

7.03

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGBLY vs. AGRPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGBLY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRPY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGBLY и AGRPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGBLYAGRPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.10

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SGBLY и AGRPY

Максимальная просадка SGBLY за все время составила -79.51%, примерно равная максимальной просадке AGRPY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBLY и AGRPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGBLYAGRPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-77.40%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-20.09%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-29.89%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-35.61%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-77.40%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-14.42%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.81%

-26.07%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.95%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SGBLY и AGRPY

Текущая волатильность для Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY) составляет 7.79%, в то время как у Absa Group Ltd ADR (AGRPY) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SGBLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGBLYAGRPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

10.90%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

28.63%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

35.85%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

41.58%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

48.66%

-7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGBLY и AGRPY

Дивидендная доходность SGBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности AGRPY в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		6.71%5.94%7.25%8.23%6.20%2.13%3.46%5.73%5.92%6.84%10.38%6.80%
SGBLY
Standard Bank Group Ltd PK		5.40%5.00%6.87%6.50%6.60%4.55%2.44%4.17%4.04%4.62%7.98%5.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGBLY и AGRPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Standard Bank Group Ltd PK и Absa Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
142.01B
99.09B
(SGBLY) Общая выручка
(AGRPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGBLY и AGRPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Standard Bank Group Ltd PK и Absa Group Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
53.2%
Активы портфеля
SGBLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Bank Group Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 136.12B при выручке в 142.01B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

AGRPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 52.72B при выручке в 99.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

SGBLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Bank Group Ltd PK сообщила об операционной прибыли в -7.68B при выручке в 142.01B, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

AGRPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 16.40B при выручке в 99.09B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

SGBLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Bank Group Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 25.11B при выручке в 142.01B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

AGRPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 10.95B при выручке в 99.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

SGBLY and AGRPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRPY has higher volatility (10.90%) compared to SGBLY (7.79%). In terms of maximum drawdown, SGBLY dropped -79.51% vs AGRPY's -77.40%.

SGBLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGBLY и AGRPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор