PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGAS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 15.10%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

SGAS.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.08%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.26%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%-9.79%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and SXRV.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between SGAS.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOO
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

SGAS.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.20

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.75

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

11.16

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.91

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-32.80%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.03%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-26.69%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-31.33%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.83%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-6.56%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.38%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.26%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.98%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

15.67%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.84%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

19.65%

-2.04%

Сравнение комиссий SGAS.DE и SXRV.DE

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и SXRV.DE

Ни SGAS.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SGAS.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SGAS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор